金融与风险管理分会主要业务范围和任务：

       金融与风险管理分会首期将下设两个部门：金融计量（Financial Econometrics）部和风险管理（Risk Management）部。
       金融计量部主要关注利用统计和计量方法对金融数据开展的各种分析和研究。不仅包括对金融市场各种交易变量（如价格、交易量、波动率等）进行的统计分析和计量建模，还包含对金融市场中大量的可行性方案开展的实证金融研究。此外，金融计量部也关注公司金融和公司治理方面的相关问题。
由于计算机和算法技术的快速发展，金融数据在近年快速积累，为实证计量理论的发展和应用提供了广阔空间，因此本部门特别关注以下几个领域：
（1）基于高频和高维金融市场数据的计量分析是目前金融计量研究的一个重要热点。相关研究成果既能够丰富金融大数据研究和分析的理论，也能够促进研究学者和业界人士对金融市场的深刻认识。因此，金融市场高频和高维数据的计量分析是本部门需要关注的一个领域。
（2）近年来实证金融研究在坚实的数据支撑下得到了快速发展，吸引了大量金融研究者。尤其是结合心理学和行为科学理论的行为金融研究，成为了金融学研究的重点领域。行为金融研究通过分析金融市场主体在市场行为中的偏差和反常，来寻求不同市场主体在不同环境下的经营理念及决策行为特征，力求建立一种能正确反映市场主体实际决策行为和市场运行状况的描述性模型。它对解释资本市场的现象、正确引导投资行为和资本市场的有效监管都具有重要意义。因此，行为金融研究也是本部门重点关注的一个领域。
（3）投资组合优化一直是金融计量中的一个核心问题。随着计算技术和大数据技术的发展，投资组合优化研究领域也出现了一些新的问题和新的计算工具。如何利用大规模数据和现代化的计算技术设计高效的交易规则，选择最优的交易时机以获得超常收益都是投资领域重点关注的问题。尤其是随着机器学习和人工智能技术的发展，智能投顾等新的金融模式发展迅速。因此，金融计量部也重点关注投资组合优化领域出现的新问题、新方法、新技术和新成果。
       风险管理部主要关注营利性金融组织和非营利性金融组织衡量和控制金融风险的各种定性和定量分析研究。具体包括对各种金融风险（市场风险、操作风险、信用风险、流动性风险和系统风险等）的识别、度量和控制，及其与之相适应的风险管理流程，包括确立管理目标、进行风险评价和风险控制及处置等三个步骤。
       随着中国金融业的快速发展和金融市场的不断开放，金融产品不断创新，金融市场面对的不确定性也更加复杂。研究金融市场中的风险对一个国家经济的持续稳定发展具有重要的现实意义。因此，金融风险管理部重点关注以下几个研究问题：
（1）随着行为金融学和经济物理学的快速发展，人们逐渐意识到基于传统经典金融学理论的风险评价方法有着很多不足，需要对传统方法进行必要的改进。此外，金融计量学和统计学的快速发展和进步，也为金融风险评价提供了新的工具和理论方法。因此，风险管理部特别关注风险度量中的最新技术和方法。
（2）金融一体化和经济全球化的发展使得各个金融机构和各个国家的金融风险联系愈加紧密，金融市场的系统性风险管理的重要性也愈加突出。尤其在08年金融危机发生以后，越来越多的国内外学者投入到系统风险、风险传染机制的研究之中。因此，系统风险和风险传染也是需要重点关注的一个领域。
（3）伴随中国经济的升级和全球化趋势的逆转，传统出口导向的经济模式将不得不转型，消费在经济中的比重将越来越重。而消费金融则是促进消费转型和升级的重要支持，同时消费金融的普惠功能使得普通百姓也能享受到经济发展的成果，对社会和谐有着重要意义。另一方面，中小企业是国家经济中的重要组成部分，对就业和经济发展起着至关重要的作用，他们的发展和成长需要金融业的支持。无论是消费金融业的健康发展，还是中小企业的融资都依赖于有效的信用风险管理。但是我国征信业起步较晚，目前尚未成熟，信贷风险管理异常困难。如何有效利用大数据资源，通过拓展数据维度，辅以高效的机器学习技术，建立有效的信贷风险控制体系是消费金融和中小企业金融发展的热点和关键问题。因此，基于金融大数据的征信和信用风险管理及监管也是风险管理部的重点关注领域之一。

 

金融与风险管理分会会主要负责人：

职位	姓名	工作单位
主任委员	周勇	上海财经大学
副主任委员	李元 李仲飞 刘莉亚	广州大学 中山大学 上海财经大学
秘书长	崔翔宇	上海财经大学
副秘书长	张志远	上海财经大学